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学术公告
关于举办张素梅教授学术报告的通知-理学院学术讲座第三十二讲
2020-12-08 09:06  

各部门、各单位:

应理学院邀请,我院张素梅教授将于12月10日在理学院418会议室做有关American option pricing under the double Heston model based on asymptotic expansion的学术报告,欢迎广大师生参加!报告的具体安排如下:

报告题目:American option pricing under the double Heston model based on asymptotic expansion

报告人:张素梅

报告时间:2020年12月10日(星期四)16:30

报告地点:理学院418会议室(一号实验楼)

摘要:论文通过显式地引入一个早期执行规则,将双随机波动模型下美式期权的定价问题转化为一个三维偏微分方程的求解问题,通过短期渐近展式得到了三维偏微分方程的闭型解,进而得到了美式期权定价的高精度分析近似解。论文通过大量的数值试验表明所提美式期权定价方法高效、稳健。同时,论文还从实证分析角度对定价模型进行了分析,并提供了符合市场实证特征的模型参数,检验了模型拟合市场的效果。实证分析表明双Heston模型能够较好地拟合市场大部分典型特征。

报告人简介:张素梅,应用数学博士。西安邮电大学智能计算与决策分析专业硕士生导师。主要从事随机分析与随机微分方程、金融衍生品定价、风险管理等方面的研究工作。已在《Journal of Computational and Applied Mathematics》、《Applied Mathematics and Computation》、《Quantitative Finance》等国际学术期刊上发表SCI检索论文10余篇。主持国家自然科学基金项目2项,陕西省自然科学基金项目2项,陕西省教育厅项目2项,横向项目多项。

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